Terima kasih telah mengirimkan pertanyaan Anda! Salah satu anggota tim kami akan segera menghubungi Anda.
Terima kasih telah mengirimkan pemesanan Anda! Salah satu anggota tim kami akan segera menghubungi Anda.
Kerangka Materi
1. Apa itu Basel III?
1.1. Dokumen-dokumen Basel III
1.2. Apakah Basel II bertanggung jawab atas krisis pasar?
1.3. Pendahuluan tentang Perubahan Basel III
1.4. Dewan Stabilitas Keuangan (FSB), G20, dan kerangka Basel III
2. Prinsip-Prinsip Basel III Baru untuk Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan
Bidang-bidang utama di mana Komite Basel meyakini fokus yang paling diperlukan
2.1. Praktik Dewan
2.2. Manajemen senior
2.3. Manajemen risiko dan kontrol internal
2.4. Kompensasi
2.5. Struktur korporat yang kompleks atau tidak transparan
2.6. Pengungkapan dan transparansi
3. Kualitas Modal
3.1. Pembilang: Definisi ketat modal
3.2. Batas dan Minimum
3.3. Ekuitas Tingkat 1 Umum
3.4. Saham biasa yang diterbitkan oleh bank
3.5. Modal Tingkat 1 Tambahan
3.6. Modal Tingkat 2
3.7. Investasi yang dimiliki oleh bank dalam instrumen modal lembaga keuangan dan asuransi lainnya
3.8. Pendekatan penarikan yang sesuai dan perubahan model bisnis
3.9. Pengganda Ganda dan Basel III
3.10. Sekuritisasi dan Resekuritisasi
4. Aset Berbobot Risiko
4.1. Penyebut: Pencakupan risiko yang ditingkatkan
4.2. Memahami sekuritisasi
5. Rasio Modal
5.1. Selain kualitas modal dan pencakupan risiko
5.2. Penyesuaian
5.3. Masa transisi
6. Standar Likuiditas Global
6.1. Pengenalan standar likuiditas minimum global
6.2. Rasio Tutupan Likuiditas (LCR) yang membuat bank lebih tahan terhadap gangguan jangka pendek potensial
6.3. Stok aset cair berkualitas tinggi
6.4. Arus kas bersih total keluar
6.5. Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) yang mengatasi ketidaksesuaian struktural likuiditas jangka panjang
6.6. Pendanaan stabil tersedia (ASF)
6.7. Pendanaan stabil yang dibutuhkan (RSF)
6.8. Ketidaksesuaian jatuh tempo kontraktual
6.9. Konsentrasi pendanaan
6.10. Aset tak terekam yang tersedia
6.11. LCR berdasarkan mata uang penting
6.12. Alat pemantauan terkait pasar
6.13. Penyesuaian transisi
7. Konservasi Modal
7.1. Kebijakan distribusi yang tidak konsisten dengan prinsip-prinsip konservasi modal yang sehat
7.2. Pengawas menegakkan disiplin konservasi modal
8. Rasio Leverase
8.1. Rasio risiko Tingkat 1 yang kuat dengan tingkat leverage on dan off balance sheet yang tinggi
8.2. Rasio leverase sederhana, berbasis non-risiko
8.3. Memperkenalkan jaminan tambahan terhadap risiko model dan kesalahan pengukuran
8.4. Perhitungan rasio leverase
9. Buffer Modal Siklusik
9.1. Siklik atau Anti-Siklik?
9.2. Buffer modal siklik baru
9.3. Tantangan Domisili / Host
9.4. Pedoman untuk otoritas nasional yang mengoperasikan buffer modal siklik
9.5. Prinsip-prinsip mendasari peran penilaian
9.6. Prinsip 1: (Tujuan)
9.7. Prinsip 2: (Panduan referensi umum)
9.8. Prinsip 3: (Risiko sinyal yang menyesatkan)
9.9. Prinsip 4: (Penyebaran cepat)
9.10. Prinsip 5: (Alat makroprudensial lainnya)
9.11. Rekiprokal yurisdiksi
9.12. Frekuensi keputusan buffer dan komunikasi
9.13. Penanganan surplus ketika buffer kembali ke nol
10. Lembaga Keuangan Penting Secara Sistemik (SIFIs)
10.1. SIFIs dan G-SIFIs
10.2. Penyempurnaan terhadap regim penyelesaian
10.3. Kapasitas penyerapan kerugian tambahan
10.4. Pengawasan supervisi yang lebih intensif
10.5. Standar kekuatan yang lebih kuat
10.6. Tinjauan rekan sejawat
10.7. Perkembangan di tingkat nasional dan regional
10.8. Dewan Pengawas Stabilitas Keuangan (FSOC)
10.9. Dewan Risiko Sistemik Eropa (ESRB)
10.10. Penguatan pengawasan SIFI
11. Pasar dan Infrastruktur Penting Secara Sistemik (SIMIs)
11.1. Komite Basel dan Dewan Stabilitas Keuangan mendukung penyelesaian pusat dan pelaporan perdagangan pada derivatif OTC
11.2. Eksposur kredit lawan transaksi derivatif ke lembaga penyelesaian pusat (CCPs)
12. Pemodelan Risiko, Pengujian Stres, dan Analisis Skenario
12.1. Penangkapan risiko sistemik/peristiwa ekor dalam pengujian stres dan pemodelan risiko
12.2. Kekurangan VaR: asumsi normalitas
12.3. Keperluan program pengujian stres yang kuat
12.4. Penangkapan risiko sistemik dalam model risiko bank
13. Perubahan Pilier 2: Pengujian Stres)
13.1. Perubahan Pilier 2: Pengujian Stres
13.2. Prinsip-prinsip pengujian stres yang sehat dan supervisi
13.3. 15 prinsip pengujian stres untuk bank
13.4. Pengujian stres seluruh perusahaan
13.5. 6 prinsip pengujian stres untuk supervisor
14. Dampak Basel III
14.1. Dampak Basel III
14.2. Perbankan Investasi, Perbankan Korporat, Perbankan Ritel
14.3. Bank investasi terutama terdampak, khususnya dalam bisnis perdagangan dan sekuritisasi
14.4. Aturan modal baru memiliki dampak substansial pada keuntungan
14.5. Dampak Basel III pada Bank Regional
14.6. Dampak Basel III pada Pilier 2
14.7. Efek Basel III terhadap sektor keuangan
14.8. Implikasi Basel III untuk manajemen risiko bank
14.9. Implikasi bagi Dewan Risiko Sistemik Eropa
14.10. Dampak Basel III untuk bank komersial?
14.11. Implikasi Basel III untuk bank domestik
14.12. Apakah bank regional dapat mengurangi dampak Basel III?
14.13. Implikasi lain dari Basel III
14.14. Fokus Area
15. Kesimpulan
16. Contoh (Studi Kasus)
Struktur Modal Basel III
Contoh bank yang bekerja
Basel III – penjelasan perubahan
Struktur Modal Basel III
21 Jam
Testimoni (2)
learning about Basel
Daksha Vallabh - Standard Bank of SA Ltd
Kursus - Basel III – Certified Basel Professional
The fact that there were practical examples with the content
