Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Course Outline
1. Apa itu Basel III?
1.1. Dokumen-dokumen Basel III 1.2. Apakah Basel II bertanggung jawab atas krisis pasar? 1.3. Pengenalan pada Perubahan Basel III 1.4. Financial Stability Board (FSB), G20, dan Kerangka Kerja Basel III
2. Prinsip Baru Basel III untuk Manajemen Risiko dan Corporate Governance
Bidang utama di mana Komite Basel percaya bahwa fokus yang paling besar diperlukan.
2.1 Praktek Dewan 2.2 Manajemen senior 2.3 Pengelolaan risiko dan kontrol internal 2.4 Kompensasi 2.5 Struktur korporasi yang kompleks atau abu-abu 2.6 Pengeboman dan transparansi
3. Kualitas Modal
3.1 Penyebut: Definisi ketat dari modal 3.2 Batasan dan Minima 3.3 Common Equity Tier 1 3.4 Saham biasa yang diterbitkan oleh bank 3.5 Modal tambahan Tier 1 3.6 Tier 2 capital 3.7 Investments yang dimiliki oleh bank dalam alat modal dari bank lain dan entitas keuangan dan asuransi 3.8 Pendekatan pengurangan sesuai dan perubahan dalam model bisnis 3.9 Double Gearing dan Basel III 3.10 Securitisation dan Resecuritisation
4. Aset Berisiko Terkali
4.1 Penyebut: Peningkatan cakupan risiko 4.2 Memahami securitization
5. Rasio Modal
5.1 Selain kualitas modal dan cakupan risiko 5.2 Kalibrasi 5.3 Masa transisi
6. Standar Likuiditas Global
6.1 Pengenalan standar likuiditas minimum global 6.2 Rasio Cakupan Likuiditas (LCR) yang membuat bank lebih tahan terhadap gangguan jangka pendek potensial 6.3 Stok aset likuid berkualitas tinggi 6.4 Total aliran kas bersih keluar 6.5 Rasio Dana Stabil Net (NSFR) yang menangani ketidaksesuaian likuiditas struktural jangka panjang 6.6 Dana stabil tersedia (ASF) 6.7 Dana stabil diperlukan (RSF) 6.8 Ketimpangan kematangan kontrak 6.9 Konfoktrasi pendanaan 6.10 Aset bebas dari beban 6.11 LCR berdasarkan mata uang signifikan 6.12 Alat pemantauan terkait pasar 6.13 Penyusunan transisi
7. Konservasi Modal
7.1 Kebijakan distribusi yang bertentangan dengan prinsip konservasi modal yang baik 7.2 Pengawas memaksakan disiplin konservasi modal
8. Rasio Leverage
8.1 Rasio risiko berbasis Tier 1 kuat dengan tingkat leverage di atas dan di bawah neraca yang tinggi 8.2 Rasio leverage sederhana, non-berisiko 8.3 Pengenalan perlindungan tambahan terhadap risiko model dan kesalahan pengukuran 8.4 Perhitungan rasio leverage
9. Buffer Modal Anti Siklis
9.1 Pro-siklik atau anti siklis? 9.2 Buffer modal anti siklis baru 9.3 Tantangan Rumah / Host 9.4 Panduan bagi otoritas nasional yang mengoperasikan buffer modal anti siklis 9.5 Prinsip yang mendasari peran penilaian 9.6 Prinsip 1: (Tujuan) 9.7 Prinsip 2: (Pedoman referensi umum) 9.8 Prinsip 3: (Risiko sinyal yang menyesatkan) 9.9 Prinsip 4: (Pelaksanaan cepat) 9.10 Prinsip 5: (Alat makroprudensial lainnya) 9.11 Rekiprokasi yurisdiksi 9.12 Frekuensi keputusan buffer dan komunikasi 9.13 Pengobatan surplus ketika buffer kembali menjadi nol
10. Instansi Keuangan yang Sistem Kritis (SIFIs)
10.1 SIFIs dan G-SIFIs 10.2 Penyempurnaan terhadap regim penyelesaian 10.3 Kapasitas penyerapan kerugian tambahan 10.4 Pengawasan yang lebih intensif 10.5 Standar robustness yang kuat 10.6 Tinjauan antarpelaku 10.7 Pengembangan di tingkat nasional dan regional 10.8 Financial Stability Oversight Council (FSOC) 10.9 European Systemic Risk Board (ESRB) 10.10 Memperkuat pengawasan SIFI
11. Pasar dan Infrastruktur yang Sistemik Kritis (SIMIs)
11.1 Komite Basel dan Financial Stability Board mendukung clearing sentral dan pelaporan perdagangan untuk derivatif OTC 11.2 Eksposur kredit lawan kontrak terhadap rumah pengelola penyelesaian sentral (CCPs) 12. Pengembangan Model Risiko, Tes Stres dan Analisis Skenario 12.1 Penangkapan risiko sistemik/kejadian ekstrim dalam tes stres dan pengembangan model risiko 12.2 Kekurangan VaR: asumsi normalitas 12.3 Keperluan program tes stres yang kuat 12.4 Penangkapan risiko sistemik dalam model risiko bank
13. Perubahan Pillar 2: Tes Stres)
13.1 Perubahan Pillar 2: Tes Stres 13.2 Prinsip untuk praktik dan pengawasan tes stres yang baik 13.3 15 prinsip tes stres bagi bank 13.4 Tes stres seluruh perusahaan 13.5 6 prinsip tes stres bagi pengawas
14. Dampak Basel III
14.1 Dampak Basel III 14.2 Investment Banking, Corporate Banking, Retail Banking 14.3 Investment bank yang terpengaruh utama, khususnya dalam bisnis perdagangan dan securitization 14.4 Aturan modal baru memiliki dampak substansial pada keuntungan 14.5 Dampak Basel III bagi Bank Regional 14.6 Dampak Basel III terhadap Pillar 2 14.7 Efek Basel III terhadap sektor keuangan 14.8 Implikasi Basel III untuk manajemen risiko bank 14.9 Implikasi bagi European Systemic Risk Board 14.10 Dampak Basel III bagi bank komersial? 14.11 Implikasi Basel III bagi bank lokal 14.12 Apakah bank regional dapat memitigasi dampak Basel III? 14.13 Implikasi Lainnya dari Basel III 14.14 Wilayah Fokus
15. Kesimpulan
16. Contoh (Studi Kasus)
Struktur Modal Basel III Contoh yang dikerjakan dari bank Basel III – penjelasan perubahan Struktur Modal Basel III
Deskripsi:
Basel III adalah standar global tentang kelayakan modal bank, tes stres dan risiko likuiditas pasar. Setelah awalnya disepakati oleh Komite Basel untuk Pengawasan Bank pada tahun 2010-11, perubahan terhadap The Accord telah memperpanjang implementasi hingga 31 Maret 2019. Basel III memperkuat persyaratan modal bank dengan meningkatkan likuiditas dan mengurangi leverage bank. Basel III berbeda dari Basel I & II dalam bahwa itu memerlukan tingkatan yang berbeda dari cadangan untuk bentuk-bentuk simpanan yang berbeda dan jenis peminjaman lainnya, sehingga tidak sepenuhnya menggantikan mereka tetapi lebih bekerja bersama dengan Basel I dan Basel II. Lanskap yang kompleks ini dapat sulit diikuti, kursus pelatihan kami akan membantu Anda memanage perubahan mungkin dan dampaknya pada institusi Anda. Kami adalah mitra pelatihan dan telah disertifikasi oleh Basel Certification Institute sehingga kualitas dan kesesuaian dari materi pelatihan kami diperkirakan selalu mutakhir dan efektif.
Tujuan:
- Persiapan untuk Ujian Sertifikat Profesional Basel.
- Definisikan strategi dan teknik hands-on untuk definisi, pengukuran, analisis, perbaikan, dan kontrol risiko operasional dalam organisasi bank.
Audiens Target:
- Anggota Dewan dengan tanggung jawab risiko
- CROs dan Kepala Risk Management
- Anggota tim Risk Management
- Karyawan dukungan hukum, kepatuhan, dan IT
- Analis Ekuitas dan Kredit
- Manajer Portofolio
- Analisis Lembaga Penilaian
Ringkasan:
- Pengenalan terhadap norma Basel dan perubahan pada Accord Basel (III)
- Peraturan untuk risiko pasar, kredit, lawan kontrak dan likuiditas
- Tes stres untuk berbagai ukuran risiko termasuk cara merumuskan dan mengimplementasikan tes stres
- Dampak Basel III yang mungkin terhadap industri bank internasional, termasuk demonstrasi aplikasinya secara praktis
- Kebutuhan untuk Norma Basel Baru
- Norma Basel III
- Tujuan dari Norma Basel III
- Jadwal Waktu Basel III
21 Hours
Testimonials (2)
learning about Basel
Daksha Vallabh - Standard Bank of SA Ltd
Course - Basel III – Certified Basel Professional
The fact that there were practical examples with the content
