Kursus Pelatihan MATLAB Dasar + MATLAB untuk Keuangan

Bagian 1

Pendahuluan Singkat tentang MATLAB

Tujuan: Menawarkan gambaran umum tentang apa itu MATLAB, apa yang terdiri dari MATLAB, dan apa yang MATLAB dapat lakukan untuk Anda.

• Contoh: C vs. MATLAB
• Tinjauan Produk MATLAB
• Bidang Aplikasi MATLAB
• Apa yang MATLAB dapat lakukan untuk Anda?
• Garis Besar Kursus

Bekerja dengan Antarmuka Pengguna MATLAB

Tujuan: Mendapatkan pendahuluan tentang fitur utama lingkungan desain terintegrasi MATLAB dan antarmukanya. Mendapatkan gambaran umum tentang tema kursus.

• Antarmuka MATLAB
• Membaca data dari file
• Menyimpan dan memuat variabel
• Memplot data
• Memperbaiki plot
• Menghitung statistik dan garis terbaik
• Mengeksport grafik untuk digunakan dalam aplikasi lain

Variabel dan Ekspresi

Tujuan: Mengetik perintah MATLAB, dengan penekanan pada pembuatan dan akses data dalam variabel.

• Mengetik perintah
• Membuat variabel
• Mendapatkan bantuan
• Mengakses dan mengubah nilai dalam variabel
• Membuat variabel karakter

Analisis dan Visualisasi dengan Vektor

Tujuan: Melakukan perhitungan matematika dan statistika dengan vektor, dan membuat visualisasi dasar. Lihat bagaimana sintaks MATLAB memungkinkan perhitungan pada seluruh himpunan data dengan satu perintah.

• Perhitungan dengan vektor
• Memplot vektor
• Opsi plot dasar
• Menambahkan catatan pada plot

Analisis dan Visualisasi dengan Matriks

Tujuan: Menggunakan matriks sebagai objek matematika atau sebagai kumpulan (data vektor). Memahami penggunaan sintaks MATLAB yang tepat untuk membedakan antara aplikasi ini.

• Ukuran dan dimensi
• Perhitungan dengan matriks
• Statistik dengan data matriks
• Memplot kolom ganda
• Mengubah bentuk dan indeks linear
• Array berdimensi banyak

Bagian 2

Mengautomasikan Perintah dengan Skrip

Tujuan: Mengumpulkan perintah MATLAB ke dalam skrip untuk memudahkan reproduksi dan eksperimen. Ketika kompleksitas tugas Anda meningkat, memasukkan urutan perintah panjang di Jendela Perintah menjadi tidak praktis.

• Contoh Penggunaan Model
• Riwayat Perintah
• Membuat file skrip
• Menjalankan skrip
• Komentar dan Sel Kode
• Mempublikasikan skrip

Bekerja dengan Berkas Data

Tujuan: Membawa data ke MATLAB dari berkas yang diformat. Karena data yang diimpor dapat memiliki berbagai jenis dan format, penekanan diberikan pada bekerja dengan array sel dan format tanggal.

• Mengimpor data
• Jenis data campuran
• Array sel
• Konversi antara angka, string, dan sel
• Mengeksport data

Plot Vektor Ganda

Tujuan: Membuat plot vektor yang lebih kompleks, seperti plot ganda, dan menggunakan teknik manipulasi warna dan string untuk menghasilkan representasi visual yang menarik bagi data.

• Struktur grafik
• Gambar, sumbu, dan plot ganda
• Memplot persamaan
• Menggunakan warna
• Memperbaiki plot

Logika dan Pengendalian Aliran

Tujuan: Menggunakan operasi logis, variabel, dan teknik indeks untuk membuat kode yang fleksibel yang dapat membuat keputusan dan menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Eksplorasi konstruksi pemrograman lainnya untuk mengulangi bagian-bagian kode, dan konstruksi yang memungkinkan interaksi dengan pengguna.

• Operasi dan variabel logis
• Indeks logis
• Konstruksi pemrograman
• Pengendalian aliran
• Loop

Visualisasi Matriks dan Gambar

Tujuan: Memvisualisasikan gambar dan data matriks dalam dua atau tiga dimensi. Eksplorasi perbedaan dalam menampilkan gambar dan memvisualisasikan data matriks menggunakan gambar.

• Interpolasi terpisah menggunakan data vektor dan matriks
• Visualisasi matriks 3-D
• Visualisasi matriks 2-D
• Gambar terindeks dan peta warna
• Gambar warna benar

Bagian 3

Analisis Data

Tujuan: Melakukan tugas analisis data yang umum di MATLAB, termasuk mengembangkan dan menyesuaikan model teoritis dengan data nyata. Ini secara alami mengarah ke salah satu fitur terkuat MATLAB: menyelesaikan sistem persamaan linear dengan satu perintah.

• Mengatasi data yang hilang
• Korelasi
• Penyaringan
• Analisis spektral dan FFTs
• Menyelesaikan sistem persamaan linear

Menulis Fungsi

Tujuan: Menambah automasi dengan mengapsulasi tugas moduler sebagai fungsi yang didefinisikan pengguna. Memahami bagaimana MATLAB mengatasi referensi ke file dan variabel.

• Mengapa fungsi?
• Membuat fungsi
• Menambahkan komentar
• Memanggil subfungsi
• Ruang kerja
• Subfungsi
• Jalan dan prioritas

Jenis Data

Tujuan: Eksplorasi jenis data, dengan penekanan pada sintaks untuk membuat variabel dan mengakses elemen array, dan membahas metode untuk mengkonversi antara jenis data. Jenis data berbeda dalam jenis data yang dapat mereka berisi dan cara data diorganisasi.

• Jenis data MATLAB
• Bilangan bulat
• Struktur
• Mengonversi jenis

Input/Output Berkas

Tujuan: Eksplorasi fungsi impor dan ekspor data tingkat rendah di MATLAB yang memungkinkan kendali tepat atas input/output berkas teks dan biner. Fungsi-fungsi ini termasuk textscan, yang menyediakan kendali tepat dalam membaca berkas teks.

• Membuka dan menutup berkas
• Membaca dan menulis berkas teks
• Membaca dan menulis berkas biner

Catatan bahwa konten yang sebenarnya yang disampaikan mungkin ada perbedaan kecil dari garis besar di atas tanpa pengumuman sebelumnya.

Bagian 4

Gambaran Umum MATLAB Financial Toolbox

Tujuan: Belajar mengaplikasikan berbagai fitur yang ada di MATLAB Financial Toolbox untuk melakukan analisis kuantitatif bagi industri keuangan. Dapatkan pengetahuan dan praktik yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi dunia nyata yang melibatkan data keuangan dengan efisien.

• Alokasi Aset dan Optimasi Portofolio
• Analisis Risiko dan Kinerja Investasi
• Analisis Obligasi Tetap dan Penentuan Harga Opsi
• Analisis Seri Waktu Keuangan
• Regresi dan Perkiraan dengan Data yang Hilang
• Indikator Teknis dan Grafik Keuangan
• Simulasi Monte Carlo Model SDE

Alokasi Aset dan Optimasi Portofolio

Tujuan: melakukan alokasi modal, alokasi aset, dan penilaian risiko.

• Menilai momen pengembalian aset dan pengembalian total dari data harga atau pengembalian
• Menghitung statistik tingkat portofolio, seperti rata-rata, varians, nilai pada risiko (VaR), dan nilai risiko kondisional (CVaR)
• Melakukan optimasi dan analisis portofolio rata-rata-varians terbatasi
• Memeriksa evolusi alokasi portofolio efisien sepanjang waktu
• Melakukan alokasi modal
• Mengakui biaya putaran dan transaksi dalam masalah optimasi portofolio

Analisis Risiko dan Kinerja Investasi

Tujuan: Menentukan dan menyelesaikan masalah optimasi portofolio.

• Menentukan nama portofolio, jumlah aset dalam alamat aset, dan identifikasi aset.
• Mendefinisikan alokasi portofolio awal.

Analisis Obligasi Tetap dan Penentuan Harga Opsi

Tujuan: Melakukan analisis obligasi tetap dan penentuan harga opsi.

• Menganalisis aliran kas
• Melakukan analisis keamanan obligasi tetap sesuai SIA
• Melakukan penentuan harga opsi dasar Black-Scholes, Black, dan binomial

Bagian 5

Analisis Seri Waktu Keuangan

Tujuan: menganalisis data seri waktu di pasar keuangan.

• Melakukan operasi matematika data
• Mentransformasi dan menganalisis data
• Analisis teknis
• Pemetaan dan grafik

Regresi dan Perkiraan dengan Data yang Hilang

Tujuan: Melakukan regresi normal multivariat dengan atau tanpa data yang hilang.

• Melakukan regresi umum
• Menilai fungsi log-likelihood dan galat standar untuk pengujian hipotesis
• Melengkapi perhitungan ketika data hilang

Indikator Teknis dan Grafik Keuangan

Tujuan: Berlatih menggunakan metrik kinerja dan plot khusus.

• Rata-rata bergerak
• Oscillator, stochastics, indeks, dan indikator
• Penarikan maksimum dan penarikan maksimum yang diharapkan
• Grafik, termasuk Bollinger bands, plot lilin, dan rata-rata bergerak

Simulasi Monte Carlo Model SDE

Tujuan: Membuat simulasi dan menerapkan model SDE.

• Gerakan Brown (BM)
• Gerakan Brown Geometri (GBM)
• Kestabilan Elastisitas Variansi (CEV)
• Cox-Ingersoll-Ross (CIR)
• Hull-White/Vasicek (HWV)
• Heston

Kesimpulan

Tujuan: Ringkasan tentang apa yang kita pelajari.

• Ringkasan kursus
• Kursus-kursus MATLAB lainnya yang akan datang

Catatan: konten yang sebenarnya yang disampaikan mungkin berbeda dari garis besar sebagai hasil dari permintaan pelanggan dan waktu yang dihabiskan pada setiap topik.